Финансы - инвестирование - ВИКС с etf: Уолл-Стрит'ы рискованной торговля на волатильности






Ставки на волатильность фондового рынка достигли рекордных размеров с участниками рынка крупной торговли пять крупнейших биржевых товаров, по данным Уолл-Стрит Джорнал.
Кусок заметки эти портфели, которые торгуют, как акции, прибыль трейдеры, которые делают ставки на волатильность скачет или снижается, и объем торгов в транспортные средства составляли 7. 2% от общего объема композитный объем фондового рынка в прошлый четверг. Это первый на рынке, пишет wsj группы данных.
Данные группы сообщил, что продукция составляла 5. 5% от общего объема торгов в пятницу третий по величине когда-либо.
В четверг фондовый рынок обморок отправил индекса волатильности индекса cboe или vix, также известный как "экономике", который поднимается в более рискованные активы, включая акции падают, растущие на 32%. Продукты волатильности отслеживать опций в зависимости от vix (см. также: как рассчитывается ВИКС?).
Трейдеры стремятся заработать на них, изгоев волны волатильности в то, что было морем спокойствия в течение последних нескольких недель. Рост объема ставок на волатильности пришел с призыва, как Промышленный индекс Доу-Джонса скатился четверг, заканчивая то, что журнал отмечает, была самая длинная полоса в два десятилетия без 1% в день двигаться.
Больше Сделок, Чем Apple
Так как волатильность увеличивается, а индекс vix поднимается, ipath в индекс S&ампер;P 500 и vix в краткосрочной перспективе фьючерсы на ЭТН (данные) движется выше по стоимости, а также журнал рассказывает биржевых Примечание достиг 274 млн акций торгуются в четверг; это в 10 раз больше, чем акции Apple (aapl), в. В газете говорится, что ЭТН в среднем записей о двойной объем Яблока.
Между тем, индекса velocityshares ежедневная Обратная ВИКС краткосрочные ЭТН (XIV в.) имел свой самый большой объем из года в wsj, в которой ссылается на данные компании factset, обозначающий это был второй случай за одну неделю, которые торговали в автомобиле более чем $3 млрд..
Ставки против волатильности, что может быть достигнуто путем покупки обратных ВИКС вчера был жарким торговля в 2017 году (см. также: Топ-5 обратных etf на волатильность на 2017 год). Но журнал предупреждает инвесторов действовать осторожно, ссылаясь на аналитиков предупреждают, что “легкие деньги было сделано и что понижение волатильности сейчас это особенно рискованно. ”
Питер Чир, руководитель отдела макроэкономических стратегий в Брин капитал которого цитирует журнал, что продажа волатильности “переполненный торговля” это “таит в себе опасность. ”




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



ВИКС с etf: Уолл-Стрит'ы рискованной торговля на волатильности ВИКС с etf: Уолл-Стрит'ы рискованной торговля на волатильности